У нас есть элемент управления STATIC. Этот элемент управления не может обрабатывать сообщения. Все что можно сделать, это получить извещение о шелчке.

Для того, что бы обрабатывать извещение о щелчке мыши нужно сделать две вещи. Первое это нужно поменять идентификатор элемента управления и установить стиль (SS_NOTIFY) для обработки извещения.

С этого момента в ClassWizard будет возможность установить реакцию на щелчок по статическому тексту.

В таблице сообщений появятся строки за передачу события от статического текста.
BEGIN_MESSAGE_MAP(CMy2Dlg, CDialog)
//{{AFX_MSG_MAP(CMy2Dlg)
ON_WM_SYSCOMMAND()
ON_WM_PAINT()
ON_WM_QUERYDRAGICON()
ON_BN_CLICKED(IDC_STATIC_NEW, OnStaticNew)
//}}AFX_MSG_MAP
END_MESSAGE_MAP()